Сравнение MSTSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTSX или VOO.
Основные характеристики
| MSTSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.66% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 25.08% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -0.16% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.05% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 17.23 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.61% | 12.25% |
| Макс. просадка | -33.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MSTSX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и VOO
С начала года, MSTSX показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTSX и VOO
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и VOO
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.05% | 2.35% | 1.32% | 2.56% | 2.01% | 1.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и VOO
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и VOO
Текущая волатильность для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.