Сравнение MSTSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTSX или VOO.
Основные характеристики
| MSTSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.38% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 17.90% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.82% | 15.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 12.64% |
| Макс. просадка | -28.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между MSTSX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и VOO
С начала года, MSTSX показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTSX и VOO
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и VOO
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и VOO
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и VOO
Текущая волатильность для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.