Сравнение MSTSX с MSTQX
MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both mutual funds - MSTSX is a Global Allocation fund managed by Morningstar, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTSX returned 7.33%/yr vs 6.47%/yr for MSTQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSTSX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.
Доходность
Сравнение доходности MSTSX и MSTQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTSX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью 7.62%.
MSTSX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
MSTQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTSX и MSTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 9.47% | 7.72% | 10.17% | 17.15% | -9.19% | 11.21% | 9.40% | 17.33% | -4.32% |
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 7.62% | -5.56% | 18.94% | 25.24% | -16.29% | 26.15% | 10.49% | 26.02% | -10.45% |
Correlation
The correlation between MSTSX and MSTQX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between MSTSX and MSTQX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTSX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск
MSTSX
MSTQX
Сравнение MSTSX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTSX | MSTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.19 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.36 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTSX и MSTQX
Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MSTQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTSX | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -36.23% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -21.58% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -21.58% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -23.61% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -10.27% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -6.33% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 10.17% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTSX и MSTQX
Текущая волатильность для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) составляет 2.81%, в то время как у Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTSX | MSTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.02% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 18.13% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 20.12% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 18.62% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.61% | -5.08% |
Сравнение комиссий MSTSX и MSTQX
MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTSX и MSTQX
Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MSTQX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTQX Morningstar U.S. Equity Fund | 0.64% | 0.69% | 10.80% | 4.21% | 9.79% | 15.98% | 2.15% | 2.04% | 0.17% |
MSTSX Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | 2.23% | 2.44% | 9.41% | 2.68% | 2.99% | 22.24% | 2.94% | 3.93% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MSTSX and MSTQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTQX has higher volatility (3.02%) compared to MSTSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, MSTSX dropped -27.44% vs MSTQX's -36.23%.
MSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTSX и MSTQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор