PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с MSTQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTSX с MSTQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSTSX (Morningstar Global Opportunistic Equity Fund) and MSTQX (Morningstar U.S. Equity Fund) are both mutual funds - MSTSX is a Global Allocation fund managed by Morningstar, while MSTQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Morningstar. Over the past 5 years, MSTSX returned 6.04%/yr vs 5.39%/yr for MSTQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MSTSX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for MSTQX.

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у MSTQX с доходностью 3.43%.

MSTSX

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.29%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.15%
1 год
2.34%
3 года*
10.17%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

MSTQX

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
-5.44%
3 года*
8.97%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTSX и MSTQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		4.64%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		3.43%-5.56%18.94%25.24%-16.29%26.15%10.49%26.02%-10.45%

Correlation

The correlation between MSTSX and MSTQX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between MSTSX and MSTQX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Morningstar U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с MSTMXMSTSX с VOOMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTRX
Часто сравнивают с MSTQX:
MSTQX с ICVTMSTQX с VOOMSTQX с MSTVXMSTQX с MSTBXMSTQX с MSCIMSTQX с MSTFXMSTQX с MSTMX

Доходность на риск

MSTSX vs. MSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTQX
Ранг доходности на риск MSTQX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTSXMSTQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.27

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.19

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.25

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-0.50

+1.25

MSTSX vs. MSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа MSTQX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MSTQX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки MSTQX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MSTQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTSXMSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-36.23%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-21.58%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-21.58%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-23.61%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-13.76%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.29%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

9.78%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MSTQX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar U.S. Equity Fund (MSTQX) имеют волатильность 3.79% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTSXMSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.93%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

18.44%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

20.26%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

18.63%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

20.68%

-5.11%

Сравнение комиссий MSTSX и MSTQX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTQX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MSTQX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MSTQX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTQX
Morningstar U.S. Equity Fund		0.66%0.69%10.80%4.21%9.79%15.98%2.15%2.04%0.17%
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.33%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MSTSX and MSTQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSTQX has higher volatility (3.93%) compared to MSTSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, MSTSX dropped -27.44% vs MSTQX's -36.23%.

MSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTSX и MSTQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор