PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с MSTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с MSTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTPX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MSTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и MSTPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		-0.60%2.38%2.57%5.62%-7.20%1.48%5.43%6.24%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MSTPX с доходностью -0.60%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

MSTPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.07%
1 год
1.69%
3 года*
2.57%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Morningstar Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTBXMSTSX с MSTRX
Часто сравнивают с MSTPX:
MSTPX с MSTBXMSTPX с MSTFXMSTPX с MSTGXMSTPX с MSTMXMSTPX с MSTRXMSTPX с MSTQXMSTPX с MSTVX

Сравнение комиссий MSTSX и MSTPX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MSTPX в 0.58%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. MSTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTPX
Ранг доходности на риск MSTPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MSTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXMSTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.43

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.59

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.41

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

1.30

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. MSTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSTPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MSTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXMSTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между MSTSX и MSTPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MSTPX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MSTPX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%
MSTPX
Morningstar Municipal Bond Fund		1.56%2.33%3.25%2.67%2.15%1.75%3.16%2.67%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MSTPX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки MSTPX в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MSTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXMSTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-10.90%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-4.31%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-10.90%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-2.08%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.36%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.36%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MSTPX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Morningstar Municipal Bond Fund (MSTPX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXMSTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.91%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

1.77%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

5.81%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

3.52%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

3.85%

+11.81%