PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTSX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTSX с MSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).

MSTSX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTSX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTSX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		-1.55%7.72%10.17%17.15%-9.19%11.21%9.40%17.33%-4.32%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		-0.41%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, MSTSX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.

MSTSX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-9.69%
1 год
3.58%
3 года*
8.95%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.53%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с MSTSX:
MSTSX с VOOMSTSX с MSTMXMSTSX с MSTFXMSTSX с MSTQXMSTSX с MSTGXMSTSX с MSTPXMSTSX с MSTRX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTMXMSTBX с MSTPXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTVXMSTBX с MSTGX

Сравнение комиссий MSTSX и MSTBX

MSTSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund

Доходность на риск

MSTSX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTSX
Ранг доходности на риск MSTSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTSX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTSXMSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.31

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.99

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.12

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

11.64

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTSX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTSX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTSX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTSXMSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.31

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.07

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.38

-0.89

Корреляция

Корреляция между MSTSX и MSTBX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTSX и MSTBX

Дивидендная доходность MSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MSTBX в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018
MSTSX
Morningstar Global Opportunistic Equity Fund		2.48%2.44%9.41%2.68%2.99%22.24%2.94%3.93%1.13%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.00%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MSTSX и MSTBX

Максимальная просадка MSTSX за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTSX и MSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTSXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-6.31%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-1.42%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-6.31%

-14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-1.21%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-1.02%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

0.38%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTSX и MSTBX

Morningstar Global Opportunistic Equity Fund (MSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTSXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.78%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

1.46%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

2.51%

+16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

2.35%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

2.09%

+13.57%