PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDP с TEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

PDP и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PDP и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и TEKX

2026 (YTD)20252024
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		5.92%8.37%12.16%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у TEKX с доходностью 4.61%.

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Сравнение комиссий PDP и TEKX

PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Доходность на риск

PDP vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.95

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.57

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.99

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

15.06

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.95

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.90

-0.49

Корреляция

Корреляция между PDP и TEKX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и TEKX

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TEKX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и TEKX

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDPTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-45.57%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-17.92%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-12.15%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-11.24%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

5.94%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и TEKX

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 9.91%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

13.78%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

28.69%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

42.84%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

44.83%

-22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

44.83%

-23.39%