PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с TEKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both exchange-traded funds - PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index, while TEKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by State Street Global Advisors. PDP is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, PDP returned 37.20% vs 159.99% for TEKX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDP charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности PDP и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 24.95%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 80.10%.

PDP

1 день
0.57%
1 месяц
6.22%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.18%
1 год
37.20%
3 года*
24.44%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.60%

TEKX

1 день
-0.59%
1 месяц
35.07%
С начала года
80.10%
6 месяцев
66.58%
1 год
159.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и TEKX

2026 (YTD)20252024
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		24.95%8.37%12.16%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		80.10%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between PDP and TEKX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between PDP and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDP и TEKX

Секторы
PDP
TEKX

Промышленность

39.2%
17.2%

Технологии

26.9%
46.4%

Здравоохранение

6.5%

-

Энергетика

6.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.5%

Финансовые услуги

4.4%
26.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.3%

Сырьевые материалы

2.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Недвижимость

1.3%

-

Промышленность

PDP
39.2%
TEKX
17.2%

Технологии

PDP
26.9%
TEKX
46.4%

Здравоохранение

PDP
6.5%
TEKX

-

Энергетика

PDP
6.3%
TEKX
1.8%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.5%
TEKX
1.5%

Финансовые услуги

PDP
4.4%
TEKX
26.9%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.8%
TEKX
1.3%

Сырьевые материалы

PDP
2.3%
TEKX
3.3%

Коммуникационные услуги

PDP
2.2%
TEKX
1.7%

Коммунальные услуги

PDP
1.6%
TEKX
3.1%

Недвижимость

PDP
1.3%
TEKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

PDP vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
4.30

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.54

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

8.98

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

29.66

-18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

4.30

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.94

-1.49

Просадки

Сравнение просадок PDP и TEKX

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-45.57%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-17.92%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-10.30%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.42%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и TEKX

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) составляет 6.51%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что PDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

10.60%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

29.62%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

37.51%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

44.50%

-22.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

44.50%

-22.91%

Сравнение комиссий PDP и TEKX

PDP берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и TEKX

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDP and TEKX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.60%) compared to PDP (6.51%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 159.99% vs 37.20% for PDP. On fees, PDP is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PDP has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 159.99% return vs 37.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDP is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.11% for PDP.

PDP is categorized as Momentum, while TEKX is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор