PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDP с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDP с SFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SoFi Next 500 ETF (SFYX).

PDP и SFYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDP и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%11.91%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%

Доходность по периодам

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Сравнение комиссий PDP и SFYX

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Доходность на риск

PDP vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDPSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDP vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDPSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

—

—

Корреляция

Корреляция между PDP и SFYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и SFYX

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и SFYX

Загрузка...

Показатели просадок

PDPSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и SFYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDPSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

—

—