Сравнение PDP с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PDP и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 7.72% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и QQQM
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PDP vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PDP
QQQM
Сравнение PDP c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.68 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.02 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 7.35 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PDP и QQQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и QQQM
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и QQQM
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -35.04% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -12.55% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -35.04% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.86% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -8.47% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.44% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и QQQM
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 6.58% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 12.79% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 22.45% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.24% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.26% | -0.82% |