PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDP с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDP с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PDP tracks the Dorsey Wright Technical Leaders Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDP returned 12.54%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDP charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности PDP и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDP показывает доходность 16.41%, а PTH немного выше – 17.14%. За последние 10 лет акции PDP уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 12.54% против 14.57% соответственно.

PDP

1 день
-3.14%
1 месяц
-8.62%
6 месяцев
8.65%
С начала года
16.41%
1 год
23.05%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.54%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDP и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		16.41%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between PDP and PTH is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PDP and PTH has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PDP и PTH

Секторы
PDP
PTH

Промышленность

38.5%

-

Технологии

27.2%

-

Энергетика

6.5%

-

Здравоохранение

6.3%
93.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

4.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.2%

-

Промышленность

PDP
38.5%
PTH

-

Технологии

PDP
27.2%
PTH

-

Энергетика

PDP
6.5%
PTH

-

Здравоохранение

PDP
6.3%
PTH
93.6%

Потребительский циклический сектор

PDP
5.6%
PTH

-

Финансовые услуги

PDP
4.1%
PTH
1.2%

Потребительский защитный сектор

PDP
3.6%
PTH

-

Сырьевые материалы

PDP
2.5%
PTH

-

Коммуникационные услуги

PDP
2.4%
PTH

-

Коммунальные услуги

PDP
1.5%
PTH

-

Недвижимость

PDP
1.2%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

PDP vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDPPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.35

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.13

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.77

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

12.03

-5.90

PDP vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDP и PTH

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDPPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-53.52%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-11.98%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-27.51%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-50.07%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-53.52%

+18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-5.60%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-16.95%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.74%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и PTH

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDPPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

7.37%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

19.37%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

24.34%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

25.68%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

27.33%

-5.49%

Сравнение комиссий PDP и PTH

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и PTH

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDP and PTH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (9.71%) compared to PTH (7.37%). In terms of maximum drawdown, PDP dropped -59.34% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 12.54% for PDP. On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.08% for PDP.

PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.62% for PDP and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDP и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор