Сравнение PDP с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
PDP и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -9.52% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и KOMP
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
PDP vs. KOMP — Ранг доходности на риск
PDP
KOMP
Сравнение PDP c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.62 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.92 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.94 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.06 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PDP и KOMP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и KOMP
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности KOMP в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и KOMP
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -50.06% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -15.50% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -45.83% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -15.77% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -22.07% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.01% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и KOMP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 9.39% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 19.05% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 26.46% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 24.87% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 27.09% | -5.65% |