PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDP с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDP и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и JHMM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
2.50%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDP имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции JHMM немного отстают с 11.11%.


PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%

JHMM

1 день
2.74%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.33%
1 год
18.32%
3 года*
13.14%
5 лет*
7.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Сравнение комиссий PDP и JHMM

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.


Доходность на риск

PDP vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDPJHMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.40

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

6.27

-0.46

PDP vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDPJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между PDP и JHMM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и JHMM

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности JHMM в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.95%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Просадки

Сравнение просадок PDP и JHMM

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и JHMM.


Загрузка...

Показатели просадок


PDPJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-40.71%

-18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.57%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-24.10%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-40.71%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-6.14%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.50%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.04%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и JHMM

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDPJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

5.87%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

10.91%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

19.52%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

18.31%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.58%

+1.86%