PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDP с IJK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDP и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и IJK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции PDP превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.57% соответственно.


PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%

IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий PDP и IJK

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IJK в 0.24%.


Доходность на риск

PDP vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDPIJKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.68

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

7.18

-0.84

PDP vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJK равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDPIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между PDP и IJK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и IJK

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IJK в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PDP и IJK

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и IJK.


Загрузка...

Показатели просадок


PDPIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-54.47%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.71%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-29.24%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-39.25%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.74%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-10.86%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.20%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и IJK

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDPIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.86%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

13.37%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

22.39%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.63%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.00%

+0.44%