Сравнение PDP с BKMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).
PDP и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDP и BKMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDP и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 53.56% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.26% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 1.26%.
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
BKMC
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDP и BKMC
PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Доходность на риск
PDP vs. BKMC — Ранг доходности на риск
PDP
BKMC
Сравнение PDP c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDP | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.21 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.17 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDP | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PDP и BKMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDP и BKMC
Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BKMC в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.04% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDP и BKMC
Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и BKMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDP | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.34% | -25.02% | -34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -14.15% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -25.02% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.06% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.68% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.31% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDP и BKMC
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDP | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 6.08% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 11.71% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 20.91% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.73% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.29% | +2.15% |