PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDP с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDP и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDP и BKMC


2026 (YTD)202520242023202220212020
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%53.56%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
1.26%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Доходность по периодам

С начала года, PDP показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 1.26%.


PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%

BKMC

1 день
3.05%
1 месяц
-6.35%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.99%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий PDP и BKMC

PDP берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.


Доходность на риск

PDP vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина

BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDP c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDPBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.21

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

5.17

+1.17

PDP vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDP на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDP и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDPBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Корреляция

Корреляция между PDP и BKMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDP и BKMC

Дивидендная доходность PDP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BKMC в 1.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
1.04%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDP и BKMC

Максимальная просадка PDP за все время составила -59.34%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDP и BKMC.


Загрузка...

Показатели просадок


PDPBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-25.02%

-34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-14.15%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-25.02%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.06%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.68%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.31%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PDP и BKMC

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDPBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

6.08%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

11.71%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

20.91%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

18.73%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.29%

+2.15%