Сравнение PDN с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Global X Uranium ETF (URA).
PDN и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDN и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.50% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 8.23% против 16.47% соответственно.
PDN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.23%
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и URA
PDN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
PDN vs. URA — Ранг доходности на риск
PDN
URA
Сравнение PDN c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.48 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.97 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.21 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 10.13 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PDN и URA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и URA
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.29% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и URA
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -93.54% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -28.43% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -37.90% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -61.45% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -45.04% | +36.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -75.40% | +63.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 11.82% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и URA
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 7.69%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 16.31% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 38.54% | -27.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 49.21% | -32.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 43.00% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 37.23% | -20.24% |