PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDN с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDN и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и SCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
3.50%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PDN превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.69% соответственно.


PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Сравнение комиссий PDN и SCZ

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.


Доходность на риск

PDN vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDNSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.71

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.31

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.29

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

9.00

+2.90

PDN vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDNSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между PDN и SCZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и SCZ

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью SCZ в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PDN и SCZ

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и SCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


PDNSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-61.86%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.43%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-36.87%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.07%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-8.53%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-13.17%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.91%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и SCZ

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.69% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDNSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.37%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.71%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

16.38%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.62%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.35%

-0.36%