PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с SCZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small while SCZ tracks the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.76%/yr vs 8.71%/yr for SCZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PDN charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности PDN и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDN показывает доходность 7.15%, а SCZ немного выше – 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDN имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции SCZ немного отстают с 8.71%.

PDN

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.41%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.77%
3 года*
17.63%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.76%

SCZ

1 день
0.04%
1 месяц
-2.28%
С начала года
7.33%
6 месяцев
6.77%
1 год
19.58%
3 года*
15.94%
5 лет*
4.97%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		7.15%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		7.33%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between PDN and SCZ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.89

The correlation between PDN and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и SCZ

Секторы
PDN
SCZ

Промышленность

23.2%
24.2%

Финансовые услуги

12.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.3%

Сырьевые материалы

10.5%
10.2%

Технологии

10.1%
10.8%

Недвижимость

8.7%
9.9%

Здравоохранение

5.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Энергетика

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Промышленность

PDN
23.2%
SCZ
24.2%

Финансовые услуги

PDN
12.7%
SCZ
12.5%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.7%
SCZ
12.3%

Сырьевые материалы

PDN
10.5%
SCZ
10.2%

Технологии

PDN
10.1%
SCZ
10.8%

Недвижимость

PDN
8.7%
SCZ
9.9%

Здравоохранение

PDN
5.7%
SCZ
5.9%

Потребительский защитный сектор

PDN
5.3%
SCZ
4.7%

Энергетика

PDN
4.8%
SCZ
3.5%

Коммуникационные услуги

PDN
4.5%
SCZ
3.8%

Коммунальные услуги

PDN
2.7%
SCZ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

PDN vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDNSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.31

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.91

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.72

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

6.45

+0.46

PDN vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDN и SCZ

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-61.86%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.43%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.06%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-36.87%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.07%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.79%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-13.03%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и SCZ

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.14%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

12.69%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.99%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.81%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.20%

-0.24%

Сравнение комиссий PDN и SCZ

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и SCZ

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SCZ в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.33%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.25%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PDN and SCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (5.67%) compared to SCZ (5.14%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, PDN leads with 8.76% vs 8.71% for SCZ. On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDN has performed better with a 8.76% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.25% for SCZ.

PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.40% for SCZ.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор