Сравнение PDN с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
PDN и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDN и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.50% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 10.65% | 19.17% | -18.38% | 30.74% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PDN превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.69% соответственно.
PDN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.23%
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и SCZ
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
PDN vs. SCZ — Ранг доходности на риск
PDN
SCZ
Сравнение PDN c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.71 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.31 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.29 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 9.00 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.71 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PDN и SCZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и SCZ
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью SCZ в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.29% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и SCZ
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -61.86% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.43% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -36.87% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -41.07% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.53% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -13.17% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.91% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и SCZ
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.69% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.37% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.71% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 16.38% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.62% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.35% | -0.36% |