Сравнение PDN с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PDN и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDN и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDN и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 5.25% | 38.34% | 0.57% | 13.35% | -17.35% | 9.03% | 13.93% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PDN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 36.34%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.41%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDN и QQQM
PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PDN vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PDN
QQQM
Сравнение PDN c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDN | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.09 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.68 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.02 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 7.35 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.09 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PDN и QQQM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDN и QQQM
Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDN Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 3.23% | 3.36% | 3.36% | 3.16% | 2.68% | 2.42% | 1.79% | 2.60% | 2.21% | 2.42% | 2.16% | 2.06% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDN и QQQM
Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -35.04% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.55% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -35.04% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.86% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -8.47% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.44% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDN и QQQM
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDN | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.58% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.79% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 22.45% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 22.24% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 22.26% | -5.27% |