PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с PPA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.76%/yr vs 17.74%/yr for PPA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDN charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PDN и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.76% против 17.74% соответственно.

PDN

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.41%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.77%
3 года*
17.63%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.76%

PPA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.55%
С начала года
9.32%
6 месяцев
6.95%
1 год
25.86%
3 года*
28.61%
5 лет*
18.19%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		7.15%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		9.32%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PDN and PPA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.63

The correlation between PDN and PPA shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDN и PPA

Секторы
PDN
PPA

Промышленность

23.2%
90.6%

Финансовые услуги

12.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Сырьевые материалы

10.5%

-

Технологии

10.1%
9.2%

Недвижимость

8.7%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

PDN
23.2%
PPA
90.6%

Финансовые услуги

PDN
12.7%
PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.7%
PPA

-

Сырьевые материалы

PDN
10.5%
PPA

-

Технологии

PDN
10.1%
PPA
9.2%

Недвижимость

PDN
8.7%
PPA

-

Здравоохранение

PDN
5.7%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

PDN
5.3%
PPA

-

Энергетика

PDN
4.8%
PPA

-

Коммуникационные услуги

PDN
4.5%
PPA
0.1%

Коммунальные услуги

PDN
2.7%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с VEAPDN с SPY
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

PDN vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDNPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.95

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.90

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

5.24

+1.67

PDN vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDN и PPA

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-57.37%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.71%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.24%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-18.37%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-43.92%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.74%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-9.18%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.95%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и PPA

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 5.67%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

8.30%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

16.96%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

20.14%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.70%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

20.73%

-3.77%

Сравнение комиссий PDN и PPA

PDN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и PPA

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности PPA в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.33%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.37%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PDN and PPA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.30%) compared to PDN (5.67%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.74% vs 8.76% for PDN. On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.74% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PDN has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.37% for PPA.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PPA is Aerospace & Defense. PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.58% for PPA.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор