PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PDN и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.41% против 17.98% соответственно.

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий PDN и PPA

PDN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Доходность на риск

PDN vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.09

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.80

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.37

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

13.40

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.88

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.66

-0.40

Корреляция

Корреляция между PDN и PPA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и PPA

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PDN и PPA

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-57.37%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.71%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-18.37%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-43.92%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-8.56%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-9.19%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.45%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и PPA

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.35% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.57%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

15.14%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

21.75%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

18.22%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

20.48%

-3.49%