PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с MFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDN returned 6.42%/yr vs 9.92%/yr for MFDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PDN charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности PDN и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDN показывает доходность 10.22%, а MFDX немного ниже – 9.73%.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%8.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Correlation

The correlation between PDN and MFDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between PDN and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и MFDX

Секторы
PDN
MFDX

Промышленность

22.4%
19.9%

Финансовые услуги

11.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.6%

Технологии

10.3%
7.1%

Сырьевые материалы

10.0%
10.8%

Недвижимость

8.6%
3.0%

Здравоохранение

5.4%
6.0%

Энергетика

5.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.0%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Промышленность

PDN
22.4%
MFDX
19.9%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
MFDX
16.4%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
MFDX
8.6%

Технологии

PDN
10.3%
MFDX
7.1%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
MFDX
10.8%

Недвижимость

PDN
8.6%
MFDX
3.0%

Здравоохранение

PDN
5.4%
MFDX
6.0%

Энергетика

PDN
5.1%
MFDX
6.8%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
MFDX
8.0%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
MFDX
7.0%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
MFDX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

PDN vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.70

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.38

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.18

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

8.66

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PDN и MFDX

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-36.05%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.66%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-11.62%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-25.58%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.84%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-6.50%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.68%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и MFDX

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.45%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.34%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.73%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.03%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.41%

+0.65%

Сравнение комиссий PDN и MFDX

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и MFDX

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MFDX в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PDN and MFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to MFDX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs 6.42% for PDN. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.79% for MFDX.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.39% for MFDX.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор