PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - PDN is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PDN charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности PDN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.31% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between PDN and IAU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.22

Over the past year, PDN and IAU have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PDN и IAU

Секторы
PDN
IAU

Промышленность

22.4%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

10.3%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Недвижимость

8.6%
100.0%

Здравоохранение

5.4%

-

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

PDN
22.4%
IAU

-

Финансовые услуги

PDN
11.4%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
IAU

-

Технологии

PDN
10.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
IAU

-

Недвижимость

PDN
8.6%
IAU
100.0%

Здравоохранение

PDN
5.4%
IAU

-

Энергетика

PDN
5.1%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
IAU

-

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

PDN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.23

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.62

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.69

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

4.19

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.03

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.35

Просадки

Сравнение просадок PDN и IAU

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-45.14%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-19.18%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-19.18%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-20.93%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-21.82%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-17.70%

+15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-15.96%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

7.71%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и IAU

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) составляет 4.74%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что PDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.50%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

23.02%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

26.42%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.95%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.90%

+1.16%

Сравнение комиссий PDN и IAU

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и IAU

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PDN and IAU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to PDN (4.74%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 8.41% for PDN. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for IAU.

PDN is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IAU is Gold. PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.25% for IAU.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор