PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDN с HSCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

PDN и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDN и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDN и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDN показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.32% соответственно.

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF

Сравнение комиссий PDN и HSCZ

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

PDN vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.07

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.81

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

3.00

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

12.08

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между PDN и HSCZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и HSCZ

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности HSCZ в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок PDN и HSCZ

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и HSCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PDNHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-34.89%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.80%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-20.11%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-34.89%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-4.98%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-4.70%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.46%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и HSCZ

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDNHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.32%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

8.66%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

14.48%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.38%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.65%

+1.34%