PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDN с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDN с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small while HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PDN returned 8.41%/yr vs 11.62%/yr for HSCZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDN charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности PDN и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDN показывает доходность 10.22%, а HSCZ немного выше – 10.57%. За последние 10 лет акции PDN уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.62% соответственно.

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDN и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between PDN and HSCZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between PDN and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDN и HSCZ

Секторы
PDN
HSCZ

Промышленность

22.4%
23.3%

Финансовые услуги

11.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.1%

Технологии

10.3%
9.8%

Сырьевые материалы

10.0%
13.7%

Недвижимость

8.6%
9.6%

Здравоохранение

5.4%
3.3%

Энергетика

5.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.5%

Промышленность

PDN
22.4%
HSCZ
23.3%

Финансовые услуги

PDN
11.4%
HSCZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

PDN
11.1%
HSCZ
8.1%

Технологии

PDN
10.3%
HSCZ
9.8%

Сырьевые материалы

PDN
10.0%
HSCZ
13.7%

Недвижимость

PDN
8.6%
HSCZ
9.6%

Здравоохранение

PDN
5.4%
HSCZ
3.3%

Энергетика

PDN
5.1%
HSCZ
4.1%

Потребительский защитный сектор

PDN
4.7%
HSCZ
2.9%

Коммуникационные услуги

PDN
3.3%
HSCZ
3.5%

Коммунальные услуги

PDN
2.4%
HSCZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

PDN vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDN c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDNHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.57

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.63

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.99

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.84

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDN vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDN и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDNHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.57

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PDN и HSCZ

Максимальная просадка PDN за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDN и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDNHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-34.89%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.61%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.81%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-20.11%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-34.89%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.98%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-4.65%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.23%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PDN и HSCZ

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDNHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.44%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.20%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

11.21%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

13.46%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.66%

+1.40%

Сравнение комиссий PDN и HSCZ

PDN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDN и HSCZ

Дивидендная доходность PDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PDN and HSCZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, PDN dropped -59.32% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 11.62% vs 8.41% for PDN. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 11.62% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.94% for HSCZ.

PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.49% for PDN and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDN и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор