PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с VUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDMIX с VUSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) and VUSTX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PDMIX returned 1.53%/yr vs -1.14%/yr for VUSTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDMIX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for VUSTX.

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и VUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PDMIX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 1.53% против -1.14% соответственно.

PDMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.18%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.53%

VUSTX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.26%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.06%
1 год
3.95%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.34%
10 лет*
-1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDMIX и VUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.02%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.44%5.55%-6.41%3.33%-29.58%-4.93%18.20%14.14%-1.89%8.60%

Correlation

The correlation between PDMIX and VUSTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.72

The correlation between PDMIX and VUSTX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGX
Часто сравнивают с VUSTX:
VUSTX с VGLTVUSTX с TLTVUSTX с FNBGXVUSTX с VBTLXVUSTX с SPTLVUSTX с FSELXVUSTX с VBLAX

Доходность на риск

PDMIX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VUSTX
Ранг доходности на риск VUSTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXVUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.60

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.91

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.76

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

1.99

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. VUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VUSTX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXVUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.60

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.44

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и VUSTX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и VUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDMIXVUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-46.37%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-7.19%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-17.70%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-41.45%

+22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-46.37%

+27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-36.70%

+35.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-9.35%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.73%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и VUSTX

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDMIXVUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.63%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

6.06%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

9.06%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

14.62%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

13.76%

-8.70%

Сравнение комиссий PDMIX и VUSTX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSTX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и VUSTX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности VUSTX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.31%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares		4.48%4.29%4.03%3.33%2.93%4.21%10.38%2.82%2.82%2.64%5.27%5.52%

Часто задаваемые вопросы

PDMIX and VUSTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSTX has higher volatility (2.63%) compared to PDMIX (1.72%). In terms of maximum drawdown, PDMIX dropped -18.64% vs VUSTX's -46.37%.

PDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDMIX и VUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор