PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.18%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 11.52% соответственно.

PDMIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.48%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.51%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с FTBFXPDMIX с GIBIXPDMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PDMIX и PISIX

PDMIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

PDMIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.75

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.00

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.71

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

2.76

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.75

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.75

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.53

+0.51

Корреляция

Корреляция между PDMIX и PISIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDMIX и PISIX

Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.95%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и PISIX

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-57.47%

+38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-12.41%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-18.93%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-35.44%

+16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-9.35%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-7.23%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.48%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.87%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

6.44%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

11.37%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

16.48%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

13.92%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

14.54%

-9.52%