Сравнение PDMIX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDMIX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | -0.01% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и FUMBX
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
PDMIX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
PDMIX
FUMBX
Сравнение PDMIX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.43 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.52 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 8.74 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.45 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и FUMBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и FUMBX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и FUMBX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDMIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -8.83% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.54% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -8.60% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.06% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.88% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.44% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и FUMBX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDMIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.74% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 1.37% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 2.32% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 2.89% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.49% | +2.53% |