Сравнение PDMIX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDMIX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDMIX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 0.60% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PDMIX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.55% против -1.47% соответственно.
PDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.55%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDMIX и FBLTX
PDMIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
PDMIX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
PDMIX
FBLTX
Сравнение PDMIX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDMIX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.06 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.01 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.21 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.44 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDMIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.06 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.39 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.10 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.05 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между PDMIX и FBLTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDMIX и FBLTX
Дивидендная доходность PDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 3.93% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PDMIX и FBLTX
Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDMIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -49.06% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -9.51% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -44.19% | +25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.64% | -49.06% | +30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -41.11% | +39.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -20.66% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 4.47% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDMIX и FBLTX
Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDMIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 3.71% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 6.63% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 11.48% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 15.72% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 14.62% | -9.60% |