PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDMIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PDMIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PDMIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDMIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PDMIX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PDMIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.55% против 12.24% соответственно.

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с VFIAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PDMIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDMIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDMIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.41

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

6.61

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDMIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDMIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDMIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Корреляция

Корреляция между PDMIX и ^GSPC составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PDMIX и ^GSPC

Максимальная просадка PDMIX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDMIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PDMIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-56.78%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-12.14%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-25.43%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.64%

-33.92%

+15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.78%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-10.75%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.60%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PDMIX и ^GSPC

Текущая волатильность для PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) составляет 1.92%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDMIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.37%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.55%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

18.33%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

16.90%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

18.05%

-13.03%