Сравнение PDIIX с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.34% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и PULS
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
PDIIX vs. PULS — Ранг доходности на риск
PDIIX
PULS
Сравнение PDIIX c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 9.23 | -7.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 18.34 | -15.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 5.29 | -3.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 13.86 | -11.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 95.78 | -87.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 9.23 | -7.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 5.73 | -5.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 2.46 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и PULS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и PULS
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и PULS
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -5.85% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -0.34% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -0.79% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -0.09% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.05% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и PULS
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.15% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.28% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 0.52% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 0.70% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 1.34% | +3.52% |