PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с PSLDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-9.19%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 4.34% против 12.36% соответственно.

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%

PSLDX

1 день
0.96%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-13.68%
1 год
3.47%
3 года*
10.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PDIIX и PSLDX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PDIIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.20

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.43

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.16

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

0.49

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.20

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.61

+0.59

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PSLDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PSLDX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности PSLDX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.40%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PSLDX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-55.25%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-19.25%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-49.32%

+28.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-49.32%

+28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-18.47%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-10.70%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

6.30%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

7.50%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

14.03%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

23.99%

-20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

22.86%

-17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

21.31%

-16.45%