PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с PCN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.21%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 4.34% против 8.27% соответственно.

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%

PCN

1 день
3.48%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-6.22%
1 год
-3.05%
3 года*
8.96%
5 лет*
2.37%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PDIIX и PCN

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.20

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

-0.15

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.20

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

-0.66

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.20

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.39

+0.81

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PCN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PCN

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PCN в 11.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.34%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PCN

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-61.12%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-13.78%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-33.39%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-50.27%

+29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-6.71%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.22%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

4.32%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

5.81%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

8.64%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

15.69%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

16.55%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

21.97%

-17.11%