PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 4.38% против 1.54% соответственно.

PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PDIIX и FXNAX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.93

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.33

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.66

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

4.68

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.93

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.45

+0.75

Корреляция

Корреляция между PDIIX и FXNAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и FXNAX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и FXNAX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-19.51%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.71%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-18.54%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-19.51%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.53%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.87%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и FXNAX

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.55%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.58%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.35%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

6.04%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.99%

-0.13%