PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIAX с FEQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, PDIAX returned 13.35%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDIAX charges 1.20%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью 9.27%.

PDIAX

1 день
0.04%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.82%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.44%

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIAX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		11.55%13.45%9.10%1.08%2.07%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between PDIAX and FEQHX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.69

The correlation between PDIAX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с PSTAXPDIAX с MERFXPDIAX с STCIXPDIAX с FGJEXPDIAX с GQEIXPDIAX с PXSGX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

PDIAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.35

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.33

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.91

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

11.62

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.30

-0.89

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и FEQHX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIAXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-10.42%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-7.40%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.04%

-10.42%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-2.22%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.85%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и FEQHX

Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеют волатильность 2.76% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIAXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.76%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.65%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

9.18%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

11.24%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

11.24%

+5.68%

Сравнение комиссий PDIAX и FEQHX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и FEQHX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FEQHX в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.18%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%

Часто задаваемые вопросы

PDIAX and FEQHX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEQHX has higher volatility (2.76%) compared to PDIAX (2.76%). In terms of maximum drawdown, PDIAX dropped -53.27% vs FEQHX's -10.42%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIAX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор