Сравнение PDIAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 3.17% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 22.45% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 9.74% против 19.12% соответственно.
PDIAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.74%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIAX и PAGRX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PDIAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PDIAX
PAGRX
Сравнение PDIAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.74 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.49 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.21 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 16.28 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PDIAX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и PAGRX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.68% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и PAGRX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -55.87% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -13.80% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -36.52% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -38.01% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.77% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.09% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.73% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и PAGRX
Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.77% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 13.91% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 25.69% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 24.53% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 24.49% | -7.57% |