Сравнение PDGZX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 11.52% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PISIX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PISIX
Сравнение PDGZX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.75 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.00 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.71 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 2.76 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.75 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PISIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PISIX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PISIX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -57.47% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -12.41% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -18.93% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -35.44% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -9.35% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.23% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.48% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 4.38%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.44% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 11.37% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 16.48% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 13.92% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 14.54% | -2.38% |