PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGZX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGZX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGZX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGZX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund		-0.92%16.92%10.09%16.52%-17.06%15.06%13.72%22.67%-6.75%18.13%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.38% соответственно.

PDGZX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.07%
1 год
14.19%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.87%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PDGZX:
PDGZX с PRQZXPDGZX с RLBGXPDGZX с VTTHXPDGZX с VFIAXPDGZX с MEIKXPDGZX с PIMIXPDGZX с SCHD
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PDGZX и PFN

PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund

Доходность на риск

PDGZX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGZX
Ранг доходности на риск PDGZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGZX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGZXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.19

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.33

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.26

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

1.01

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGZX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGZX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGZX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGZXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.19

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.36

Корреляция

Корреляция между PDGZX и PFN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGZX и PFN

Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGZX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund		5.29%5.09%4.17%2.73%3.30%4.92%2.12%3.71%5.84%2.17%2.72%2.40%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PDGZX и PFN

Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGZXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-80.08%

+52.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.77%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-33.45%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

-45.70%

+18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.29%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-11.89%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.81%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGZX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 4.38%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGZXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.56%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

8.40%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

13.35%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

14.75%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

18.16%

-6.00%