Сравнение PDGZX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -2.76% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.20% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.66%
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и LTFIX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PDGZX
LTFIX
Сравнение PDGZX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.80 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.55 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.80 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и LTFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и LTFIX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.39% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и LTFIX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -52.73% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.48% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -26.80% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -33.50% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -8.71% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.70% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.37% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и LTFIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 3.79%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.93% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 8.89% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 15.73% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.37% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 15.77% | -3.62% |