Сравнение PDGZX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 8.87% против 4.00% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и FIRMX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PDGZX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PDGZX
FIRMX
Сравнение PDGZX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.38 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.30 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 9.15 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и FIRMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и FIRMX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и FIRMX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -33.73% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.44% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -16.11% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -16.11% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.46% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.73% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.87% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и FIRMX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.13% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 2.94% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 4.64% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 5.22% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 4.48% | +7.68% |