PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

PDEC и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.45%1.58%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий PDEC и PJAN

И PDEC, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

PDEC vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.74

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.57

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

8.42

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.09

Корреляция

Корреляция между PDEC и PJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и PJAN

Ни PDEC, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и PJAN

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-21.25%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.35%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-11.93%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.71%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.76%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и PJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 3.24% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

4.60%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

9.87%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

8.91%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

10.69%

+0.38%