PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с BALT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

PDEC и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-2.03%12.91%9.46%17.43%-5.95%4.09%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

PDEC

1 день
1.82%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.14%
1 год
13.03%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPRPDEC с AIOO
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий PDEC и BALT

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

PDEC vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.32

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.95

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

12.95

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.71

-1.00

Корреляция

Корреляция между PDEC и BALT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BALT

Ни PDEC, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BALT

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-4.89%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.48%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.92%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.35%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.52%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

0.62%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

1.84%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

4.48%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

3.36%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

3.36%

+7.71%