Сравнение PDEC с BALT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PDEC с BALT

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

PDEC и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect December Series Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDEC или BALT.

Корреляция

Корреляция между PDEC и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PDEC

BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDEC:

-0.01

BALT:

1.31

Коэф-т Сортино

PDEC:

0.05

BALT:

1.96

Коэф-т Омега

PDEC:

1.01

BALT:

1.33

Коэф-т Кальмара

PDEC:

-0.01

BALT:

1.33

Коэф-т Мартина

PDEC:

-0.05

BALT:

7.16

Индекс Язвы

PDEC:

2.24%

BALT:

0.91%

Дневная вол-ть

PDEC:

9.51%

BALT:

4.97%

Макс. просадка

PDEC:

-19.31%

BALT:

-4.89%

Текущая просадка

PDEC:

-8.80%

BALT:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -1.59%.

PDEC

С начала года

-6.35%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-6.59%

1 год

0.25%

5 лет

7.69%

10 лет

N/A

BALT

С начала года

-1.59%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-0.23%

1 год

6.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий PDEC и BALT

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

PDEC

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

PDEC: 0.79%

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

BALT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDEC и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDEC c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PDEC: -0.01

BALT: 1.31

Коэффициент Сортино

PDEC: 0.05

BALT: 1.96

Коэффициент Омега

PDEC: 1.01

BALT: 1.33

Коэффициент Кальмара

PDEC: -0.01

BALT: 1.33

Коэффициент Мартина

PDEC: -0.05

BALT: 7.16

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PDEC

BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BALT

Ни PDEC, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BALT

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PDEC

BALT

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PDEC

BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PDEC с BALT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BALT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PDEC и BALT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDEC и BALT

PDEC

BALT

Сравнение PDEC c BALT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BALT

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BALT

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество