Сравнение PDEC с BALT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PDEC с BALT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

PDEC и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect December Series Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDEC или BALT.

Корреляция

Корреляция между PDEC и BALT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PDEC

BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDEC:

1.96

BALT:

3.20

Коэф-т Сортино

PDEC:

2.72

BALT:

4.67

Коэф-т Омега

PDEC:

1.43

BALT:

1.71

Коэф-т Кальмара

PDEC:

3.78

BALT:

5.35

Коэф-т Мартина

PDEC:

15.80

BALT:

27.96

Индекс Язвы

PDEC:

0.58%

BALT:

0.35%

Дневная вол-ть

PDEC:

4.70%

BALT:

3.10%

Макс. просадка

PDEC:

-19.31%

BALT:

-2.16%

Текущая просадка

PDEC:

-0.59%

BALT:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.00%.

PDEC

С начала года

1.56%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

4.14%

1 год

8.81%

5 лет

7.56%

10 лет

N/A

BALT

С начала года

1.00%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

5.64%

1 год

9.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий PDEC и BALT

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

PDEC

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

BALT

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDEC и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BALT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDEC c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEC

BALT

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PDEC

BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BALT

Ни PDEC, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BALT

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PDEC

BALT

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PDEC

BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PDEC с BALT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PDEC и BALT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PDEC и BALT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDEC и BALT

PDEC

BALT

Сравнение PDEC c BALT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и BALT

Просадки

Сравнение просадок PDEC и BALT

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и BALT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество