PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDD с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDD с USOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDD (Pinduoduo Inc.) is a stock, while USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, PDD returned -13.82% vs 46.39% for USOI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDD и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.

PDD

1 день
0.56%
1 месяц
-11.24%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-13.82%
3 года*
8.06%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
—

USOI

1 день
-2.04%
1 месяц
0.59%
С начала года
47.45%
6 месяцев
44.00%
1 год
46.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDD и USOI

2026 (YTD)20252024
PDD
Pinduoduo Inc.		-24.26%16.91%-33.98%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		47.45%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between PDD and USOI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.04

The correlation between PDD and USOI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinduoduo Inc.

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с VTI
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

PDD vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.08

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.69

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.92

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

9.08

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDD vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа USOI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.08

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.89

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PDD и USOI

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDDUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-19.49%

-67.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-11.90%

-27.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.66%

-5.06%

-52.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-7.20%

-32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

5.13%

+13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и USOI

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDDUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

10.37%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

18.34%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

22.46%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.13%

22.61%

+45.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

22.61%

+46.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и USOI

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%.

ПозицияTTM20252024
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		37.65%27.21%12.54%

Часто задаваемые вопросы

PDD and USOI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (16.60%) compared to USOI (10.37%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs USOI's -19.49%.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDD и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор