PortfoliosLab logo
Сравнение PDD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDD и VTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PDD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.55%
106.21%
PDD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDD:

-0.33

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

PDD:

-0.07

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

PDD:

0.99

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PDD:

-0.33

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

PDD:

-0.73

VTI:

1.99

Индекс Язвы

PDD:

25.56%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

PDD:

57.83%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

PDD:

-87.41%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PDD:

-48.72%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


PDD

С начала года

7.24%

1 месяц

-13.65%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-19.57%

5 лет

16.77%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PDD: -0.33
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино PDD, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PDD: -0.07
VTI: 0.80
Коэффициент Омега PDD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PDD: 0.99
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара PDD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PDD: -0.33
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина PDD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PDD: -0.73
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.47
PDD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и VTI

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDD
Pinduoduo Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PDD и VTI

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.72%
-10.40%
PDD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и VTI

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
14.83%
PDD
VTI