PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDD с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDD и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDD
Pinduoduo Inc.		-10.24%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

PDD

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-24.27%
1 год
-16.70%
3 года*
10.27%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinduoduo Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с PTX.DE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PDD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.98

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.52

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.54

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

7.30

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.98

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между PDD и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и VTI

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок PDD и VTI

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

PDDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-55.45%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.36%

-12.30%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.77%

-25.36%

-57.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.82%

-5.54%

-44.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.99%

-8.08%

-30.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.11%

2.60%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и VTI

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.48%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

9.75%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

19.02%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.50%

17.41%

+51.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.95%

18.29%

+51.66%