Сравнение PDD с USD
PDD (Pinduoduo Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, PDD returned -8.26%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
PDD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам PDD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -24.26% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -36.25% |
Correlation
The correlation between PDD and USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. USD — Ранг доходности на риск
PDD
USD
Сравнение PDD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 7.94 | -8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 22.96 | -23.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 4.12 | -4.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.89 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и USD
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -88.63% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.89% | -31.80% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.31% | -64.46% | +17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -77.85% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -6.07% | -51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -32.35% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 10.98% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и USD
Текущая волатильность для Pinduoduo Inc. (PDD) составляет 16.60%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что PDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 21.29% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 46.74% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.43% | 61.28% | -28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.13% | 76.56% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 69.24% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и USD
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDD and USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to PDD (16.60%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор