PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDCZX с PBSMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDCZX (PGIM Income Builder Fund) and PBSMX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund) are both mutual funds - PDCZX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM, while PBSMX is a Short-Term Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PDCZX returned 7.14%/yr vs 2.26%/yr for PBSMX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PDCZX charges 0.18%/yr vs 0.71%/yr for PBSMX.

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 7.14% против 2.26% соответственно.

PDCZX

1 день
0.45%
1 месяц
0.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
8.88%
1 год
17.62%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.14%

PBSMX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.22%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDCZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		8.54%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		0.50%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Correlation

The correlation between PDCZX and PBSMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г.

0.09

Over the past year, PDCZX and PBSMX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с HYSZXPDCZX с IOEZXPDCZX с PHYQXPDCZX с BERIXPDCZX с PJFAXPDCZX с SCLAX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с SPHYPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с SDMZX

Доходность на риск

PDCZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXPBSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.98

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.36

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.50

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

9.00

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.98

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.60

-0.90

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и PBSMX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и PBSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDCZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-10.70%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.72%

-1.65%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-1.65%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-10.70%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-10.70%

-20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.49%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.88%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.46%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и PBSMX

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDCZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.64%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

1.53%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

2.10%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

2.90%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

2.63%

+6.96%

Сравнение комиссий PDCZX и PBSMX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и PBSMX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности PBSMX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.87%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.47%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%

Часто задаваемые вопросы

PDCZX and PBSMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDCZX has higher volatility (2.02%) compared to PBSMX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PDCZX dropped -31.16% vs PBSMX's -10.70%.

PDCZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDCZX и PBSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор