Сравнение PDCZX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDCZX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 2.61% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 6.96% против 2.25% соответственно.
PDCZX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 6.96%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDCZX и PBSMX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
PDCZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PDCZX
PBSMX
Сравнение PDCZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDCZX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.88 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.76 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 10.65 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDCZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.60 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между PDCZX и PBSMX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и PBSMX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.50% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и PBSMX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDCZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -10.70% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -1.65% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -10.70% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -10.70% | -20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.29% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -0.88% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.43% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и PBSMX
PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDCZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 0.67% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 1.33% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 2.29% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 2.86% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 2.62% | +6.94% |