PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с PBHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 5.22% соответственно.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.58%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.08%
1 год
12.69%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с IOEZXPDCZX с NWQIXPDCZX с PALDXPDCZX с PDBZX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PDCZX и PBHAX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.68

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.48

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.30

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.48

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.34

-0.66

Корреляция

Корреляция между PDCZX и PBHAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и PBHAX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и PBHAX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-28.80%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-2.94%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-16.22%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-21.14%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.65%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.88%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.71%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и PBHAX

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.41%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.47%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

3.82%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

5.01%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

5.48%

+4.08%