Сравнение PDC.TO с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PDC.TO и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -12.03% | 10.06% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -6.57% | 14.03% | 44.96% | 35.12% | -18.89% | 29.59% | 22.05% | 25.55% | 4.59% | 15.20% |
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как XLG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.43% против 16.41% соответственно.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
XLG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и XLG
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. XLG — Ранг доходности на риск
PDC.TO
XLG
Сравнение PDC.TO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.78 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.20 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.18 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.29 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 3.74 | +15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.78 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и XLG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и XLG
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и XLG
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки XLG в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -52.39% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -12.41% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -28.02% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -30.46% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -9.56% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -7.69% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.49% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и XLG
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.59% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 10.70% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 19.83% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 17.11% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 17.37% | -2.09% |