PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PDC.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.43% против 14.50% соответственно.

PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.57%
1 год
10.68%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQPDC.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PDC.TO и VOO

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.61

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

0.94

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.15

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.01

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

3.72

+15.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.61

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.91

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.08

-0.36

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и VOO

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и VOO

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-33.99%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.98%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-24.52%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-33.99%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.29%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.72%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.52%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и VOO

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.28%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.14%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

17.76%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.87%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.26%

-0.98%