PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с DWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

PDC.TO и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		5.71%25.58%11.37%12.21%-6.79%9.56%-6.71%14.35%-3.57%11.34%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как DWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DWX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.19% соответственно.

PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

DWX

1 день
1.82%
1 месяц
-4.01%
С начала года
5.71%
6 месяцев
8.86%
1 год
20.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.32%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с SOXQPDC.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий PDC.TO и DWX

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TODWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

1.91

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.48

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.48

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

9.95

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа DWX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TODWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.91

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.21

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и DWX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и DWX

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности DWX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.28%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и DWX

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки DWX в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TODWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-66.86%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.59%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-26.96%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-36.05%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.87%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-14.23%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.24%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и DWX

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TODWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.52%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.64%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

10.67%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

9.31%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

12.46%

+2.82%