PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с DFND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Over the past 10 years, PDC.TO returned 11.48%/yr vs 8.03%/yr for DFND. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у DFND с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.03% соответственно.

PDC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
21.92%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.31%
3 года*
23.00%
5 лет*
13.76%
10 лет*
11.48%

DFND

1 день
0.09%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.04%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		21.92%21.80%16.38%6.97%-4.17%30.14%-5.48%25.00%-11.85%10.27%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.95%5.95%17.66%9.46%-14.50%14.74%13.36%14.60%6.42%8.45%

Correlation

The correlation between PDC.TO and DFND is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.21

The correlation between PDC.TO and DFND shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDC.TO и DFND

Секторы
PDC.TO
DFND

Финансовые услуги

44.8%
18.2%

Энергетика

21.2%
1.7%

Коммунальные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
0.8%

Сырьевые материалы

3.5%
4.3%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Промышленность

1.1%
17.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.2%

Технологии

0.7%
24.8%

Здравоохранение

-

10.7%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.8%
DFND
18.2%

Энергетика

PDC.TO
21.2%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.9%
DFND

-

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
5.0%
DFND
0.8%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
DFND
4.3%

Недвижимость

PDC.TO
2.4%
DFND
2.0%

Промышленность

PDC.TO
1.1%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.9%
DFND
4.2%

Технологии

PDC.TO
0.7%
DFND
24.8%

Здравоохранение

PDC.TO

-

DFND
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с ZDIV.TO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

PDC.TO vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDC.TODFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
0.36

+4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
0.57

+5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.08

+0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.96

0.70

+9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.92

1.30

+35.62

PDC.TO vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и DFND

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки DFND в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TODFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-22.21%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-5.81%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-14.66%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-22.21%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.93%

-22.21%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.85%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.34%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.35%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и DFND

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TODFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

0.80%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

6.75%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

11.52%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

23.40%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

20.21%

-4.94%

Сравнение комиссий PDC.TO и DFND

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и DFND

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.24%3.96%4.48%4.77%4.24%3.65%5.07%4.33%5.12%4.23%3.77%4.39%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and DFND have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PDC.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PDC.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

PDC.TO is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор