Сравнение PDC.TO с DFND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).
PDC.TO и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и DFND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -12.03% | 10.06% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 1.00% | 5.68% | 17.79% | 9.66% | -13.86% | 13.76% | 14.15% | 13.66% | 6.49% | 8.92% |
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у DFND с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 10.43% против 7.52% соответственно.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
DFND
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и DFND
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. DFND — Ранг доходности на риск
PDC.TO
DFND
Сравнение PDC.TO c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.21 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 0.43 | +3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.06 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.35 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | -0.96 | +20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.21 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.31 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и DFND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и DFND
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DFND в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и DFND
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки DFND в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и DFND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -22.65% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -7.48% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -22.65% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -22.65% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.69% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -5.73% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.80% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и DFND
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 1.33% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 8.88% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 19.25% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 22.37% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 19.20% | -3.92% |