PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Over the past 10 years, PDC.TO returned 10.86%/yr vs 7.93%/yr for DFND. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у DFND с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции PDC.TO превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 10.86% против 7.93% соответственно.

PDC.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.67%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.38%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.12%
10 лет*
10.86%

DFND

1 день
0.41%
1 месяц
2.00%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.47%
1 год
1.49%
3 года*
9.16%
5 лет*
7.53%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		19.02%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.92%5.68%17.79%9.66%-13.86%13.76%14.15%13.66%6.49%8.92%

Correlation

The correlation between PDC.TO and DFND is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between PDC.TO and DFND shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDC.TO и DFND

Секторы
PDC.TO
DFND

Финансовые услуги

44.7%
18.2%

Энергетика

21.8%
1.7%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
0.8%

Сырьевые материалы

3.5%
4.3%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Промышленность

1.0%
17.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.2%

Технологии

0.7%
24.8%

Здравоохранение

-

10.7%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.7%
DFND
18.2%

Энергетика

PDC.TO
21.8%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.7%
DFND

-

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
4.8%
DFND
0.8%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
DFND
4.3%

Недвижимость

PDC.TO
2.3%
DFND
2.0%

Промышленность

PDC.TO
1.0%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.8%
DFND
4.2%

Технологии

PDC.TO
0.7%
DFND
24.8%

Здравоохранение

PDC.TO

-

DFND
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с ZDIV.TO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

PDC.TO vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TODFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
0.15

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
0.29

+5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.04

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

0.30

+8.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.01

0.57

+33.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TODFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

0.15

+4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.35

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и DFND

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки DFND в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TODFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-21.72%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-5.87%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-15.30%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-21.72%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-21.72%

-20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.46%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-6.41%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.30%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и DFND

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TODFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.80%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.78%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

11.63%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

22.24%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

19.11%

-3.82%

Сравнение комиссий PDC.TO и DFND

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и DFND

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and DFND have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PDC.TO is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PDC.TO is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

PDC.TO is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор