PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDC.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

PDC.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и XDV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		9.25%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%24.80%21.08%7.83%-8.70%29.08%-0.64%21.04%-12.68%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у XDV.TO с доходностью 6.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDC.TO имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции XDV.TO немного впереди с 10.71%.

PDC.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.65%
С начала года
9.25%
6 месяцев
10.23%
1 год
31.01%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.81%
10 лет*
10.43%

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с VOOPDC.TO с DFNDPDC.TO с DWXPDC.TO с SOXQPDC.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий PDC.TO и XDV.TO

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XDV.TO в 0.55%.

PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Доходность на риск

PDC.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

3.04

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

3.75

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.64

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

4.03

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.77

18.75

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDV.TO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и XDV.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XDV.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и XDV.TO

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDC.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-48.79%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.77%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-20.59%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-39.09%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.96%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-6.97%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и XDV.TO

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.27%, в то время как у iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDC.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.08%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.18%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

10.18%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

10.79%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.67%

+0.61%