PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с SOXQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, PDC.TO returned 13.76%/yr vs 37.99%/yr for SOXQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SOXQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 97.28%.

PDC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
21.92%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.31%
3 года*
23.00%
5 лет*
13.76%
10 лет*
11.48%

SOXQ

1 день
0.11%
1 месяц
13.74%
С начала года
97.28%
6 месяцев
94.28%
1 год
156.98%
3 года*
61.61%
5 лет*
37.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		21.92%21.80%16.38%6.97%-4.17%8.16%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		97.28%36.57%30.33%62.78%-31.51%31.93%

Correlation

The correlation between PDC.TO and SOXQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.36

Сравнение распределения секторов PDC.TO и SOXQ

Секторы
PDC.TO
SOXQ

Финансовые услуги

44.8%
0.1%

Энергетика

21.2%

-

Коммунальные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

2.4%

-

Промышленность

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Технологии

0.7%
100.0%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

PDC.TO
44.8%
SOXQ
0.1%

Энергетика

PDC.TO
21.2%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.9%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

PDC.TO
5.0%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
SOXQ

-

Недвижимость

PDC.TO
2.4%
SOXQ

-

Промышленность

PDC.TO
1.1%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.9%
SOXQ

-

Технологии

PDC.TO
0.7%
SOXQ
100.0%

Здравоохранение

PDC.TO

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

PDC.TO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDC.TOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
4.06

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
4.06

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.58

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.96

11.00

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.92

37.41

-0.50

PDC.TO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и SOXQ

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-42.02%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-14.36%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-36.84%

+25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.98%

-42.02%

+24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.82%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-11.48%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.21%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.34%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

22.33%

-19.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

32.71%

-25.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

39.00%

-30.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

37.92%

-27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

37.81%

-22.54%

Сравнение комиссий PDC.TO и SOXQ

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и SOXQ

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.24%3.96%4.48%4.77%4.24%3.65%5.07%4.33%5.12%4.23%3.77%4.39%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and SOXQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

PDC.TO is categorized as Dividend, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор