Сравнение PDC.TO с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PDC.TO и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 7.63% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 8.62% | 36.54% | 30.48% | 63.07% | -31.00% | 29.85% |
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как SOXQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 8.62%.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
SOXQ
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 72.47%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и SOXQ
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PDC.TO
SOXQ
Сравнение PDC.TO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 1.83 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 2.40 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 4.22 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 14.85 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.83 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и SOXQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и SOXQ
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SOXQ в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.47% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и SOXQ
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, примерно равная максимальной просадке SOXQ в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -46.01% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -17.44% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -10.36% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -13.38% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.75% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 13.18% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 26.06% | -19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 39.75% | -29.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 34.50% | -23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 34.50% | -19.22% |