Сравнение PDC.TO с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
PDC.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и XDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и XDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -12.03% | 7.33% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 8.31% | 24.92% | 19.56% | 11.71% | 0.29% | 32.25% | -7.81% | 24.84% | -10.04% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 8.31%.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
XDIV.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и XDIV.TO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
XDIV.TO
Сравнение PDC.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | XDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 2.82 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 3.37 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.62 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.78 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 14.46 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и XDIV.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что сопоставимо с доходностью XDIV.TO в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 3.58% | 3.81% | 4.29% | 4.20% | 3.95% | 3.58% | 4.58% | 4.02% | 4.85% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, примерно равная максимальной просадке XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и XDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -41.30% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -10.53% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -17.60% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.32% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.02% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и XDIV.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | XDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.71% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 5.79% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 10.03% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 10.43% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.10% | -0.82% |