Сравнение PDC.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
PDC.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -12.03% | 10.06% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 9.07% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDC.TO показывает доходность 9.18%, а VDY.TO немного ниже – 9.07%. За последние 10 лет акции PDC.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 10.43% против 13.53% соответственно.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
VDY.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и VDY.TO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
VDY.TO
Сравнение PDC.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 3.58 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 4.31 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.77 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 4.00 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 22.92 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 3.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.80 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и VDY.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VDY.TO в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.51% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и VDY.TO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -39.21% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -10.07% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -16.18% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -39.21% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.55% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.67% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.76% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и VDY.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 3.33% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.37% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 6.43% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 11.03% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 11.49% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.96% | -0.68% |