Сравнение PDBZX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBZX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.69% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции TIBDX по среднегодовой доходности: 2.93% против 1.99% соответственно.
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
TIBDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и TIBDX
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
PDBZX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
PDBZX
TIBDX
Сравнение PDBZX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.62 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.07 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и TIBDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и TIBDX
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TIBDX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.04% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и TIBDX
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBZX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -18.82% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.98% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -18.82% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -18.82% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -2.56% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.31% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.95% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и TIBDX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBZX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.57% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.55% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.26% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.59% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.71% | +0.63% |